Что такое лента сделок. Настройка ленты в QUIK

Анализ графиков полезное занятие. Но изучение только одного графика может не дать вам положительного результата,быть не только малоэффективным но и даже привести к потерям. Для того, чтобы удачно войти и выйти из позиции, вам необходимо уделять внимание мгновенной активности покупок и продаж на том или ином ценовом уровне. Всплески активности покупателей и продавцов свидетельствуют о внутреннем давлении в инструменте, и могут быть признаком приближающегося быстрого взлета вверх или
не менее резкого падения.

Речь идет о чтении ленты принтов – то есть, о довольно любопытной и малопонятной концепции, с которой связано много недопонимания. Несмотря на легкую ауру таинственности, окутывающую этот «скилл», овладевшие им трейдеры не могут не заметить, что именно он становится причиной повышения качества их торговли. Причина крайне проста: лента никогда не врет.

Time&Sales или «лента принтов», как ее называют отечественные трейдеры, является одним из основных инструментов внутридневного трейдера и, пожалуй, самым главным для скальпера. В ленте отображаются все сделки, проходящие по Bid или Ask.

Так какую же информацию можно подчеркнуть из ленты принтов? Прежде всего, это информация, по какой цене совершаются сделки. Если по цене Ask, то, в самом простом случае, более активны и агрессивны покупатели, поскольку они соглашаются на цену продавцов. Если по цене Bid, то все наоборот. В ленте принтов мы можем увидеть, по какой цене совершается наибольший объем сделок, увидеть уровни, от которых цена отскакивает, и где сжимается спред. Это могут быть как глобальные уровни поддержки и
сопротивления, так и микроуровни. В сочетании со стаканом корировок от JigsowTrading, мы можем увидеть скрытые заявки на покупку и на продажу, посмотреть какой проходит объем сделок по ленте.. Здесь собрана самая основная информация о чтении ленты.

При чтении ленты необходимо прежде всего смотреть на поток ордеров, в какую сторону они двигаются более активно, каков их размер. Возьмем, например, ситуацию, когда есть небольшой тренд, и цена поднимается. На определенном уровне мы увидим большое количество сделок по цене Ask, но сделки не в состоянии изменить цену даже на тик, отсюда мы делаем вывод, что на этом уровне находится скрытый продавец, который держит оффер. Как только весь его заказ на продажу будет удовлетворен, цена двинется дальше. Именно лента принтов позволяет нам найти уровни поддержки и сопротивления, определить их силу и значимость.
Второе, на что стоит обратить внимание, на какой стороне проходят сделки с большим объемом. Ни для кого не секрет, что крупные институциональные инвесторы торгуют большими объемом. Для того, чтобы отслеживать такие сделки, в платформе предусмотрен фильтр сделок по объему(большие принты). Как правило, большое количество крупных сделок, проходящих по цене Bid, говорит о том, что снижение не за горами, даже если текущий аптренд кажется надежным.

Типовые ситуации при чтении ленты.

  • Удержание бида/оффера - по цене бид или по цене аск проходит большой объем, но цена при этом не меняется. С помощью этого мы видим локальные уровни поддержки и сопротиления. На основе этого сигнала можно открывать позиции.
  • Степающий бид/оффер - при повышении цены, Bid активно поднимается в след за повышением Ask. Этот сигнал подтверждает тренд.
  • Захват бид/оффер — после некоторго движения вниз/вверх происходит резкий всплеск движения на повышенном объеме с обратным поглощением бид/оффер. Это сигнал окончания движения.

Как улучшить навык чтения ленты?

Сконцентрируйтесь только на цене последней сделке и текущей котировке.
Хорошее чтение ленты основывается на одном простом наблюдении: профессионалы двигают рынок в ту сторону, которая дает им максимальную прибыль. Основной поток ордеров манипулирует ценой против эмоций толпы. Инсайдеры толкают цену к уровням поддержки и сопротивления, чтобы проверить реакцию толпы, сорвать стопы и посмотреть, что еще можно выжать из «мелких держателей активов».

Кратковременные вспышки активности на ленте показывают жадность и страх участников рынка. Они указывают на моменты, когда трейдеры входят в рынок или покидают его – кто с прибылью, кто с убытком. Следите за нервными принтами выше офферов на росте цены и за отчаянными принтами ниже бидов на падениях.Облигации и другие ликвидные инструменты, двигаются в коридорах, задаваемых компьютерными системами маркет-мейкеров. Игнорируйте колебания внутри этих зон, но полностью фокусируйтесь на ленте, когда цена подходит к верхней или нижней границе такого коридора.

И еще одно наблюдение, которое поможет вам улучшить навык чтения ленты. Обратите внимание на то, что сразу над сопротивлением и под поддержкой движение цены часто проходит три хорошо различимые фазы:

  • рывок, вызванный пробоем уровня
  • откат к уровню
  • реакция, подтверждающая пробой или свидетельствующая о его неудаче

Большинство трейдеров фокусируется на резких движениях после пробоя, вскакивая в рынок, как только видит на ленте активность покупателей или продавцов. К сожалению, это – всего лишь изящный способ потерять деньги. Настоящие специалисты по чтению ленты в такие моменты ожидают, наблюдая за развитием трех описанных выше фаз, и делают вывод о том, что происходит на самом деле – действительно ли это прорыв, в котором можно сделать деньги, или обычная ловушка, чтобы собрать стопы толпы.

К сожалению, чтению ленты нельзя научиться, посетив пару семинаров или посмотрев два-три видео. Приготовьтесь провести длительное время в наблюдениях за принтами ленты и реакцией цены. Как вы думаете, почему о чтении ленты практически нет хороших книг или статей? Да просто потому, что годы всматривания в котировки просто невозможно передать в нескольких простых выражениях в печатном виде.

Когда меня спрашивают, как научиться чтению ленты, я обычно предлагаю сесть за торговый терминал, и просто посмотреть на ленту несколько лет. Почти все принимают это как шутку, но на самом деле это так. Для того, чтобы увидеть за движением цифр на ленте игры разных участников Уолл-Стрит, у вас уйдут годы, и вы должны быть к этому готовы, если хотите торговать прибыльно.

К счастью, моя практика может позволить вам сократить этот процесс – просто прислушайтесь к тем закономерностям, которые я
уже заметил, и постарайтесь увидеть их сами.

9.2. Лента

9. Принципы работы с биржевой информацией
9.1. Ордеры
9.2. Лента
9.3. Стакан
9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные)
9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ
9.6. Рыночный профиль
9.7. Дельты и накопительные дельты
9.8. Кластерный анализ
9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ
9.10. Анализ отчетов СОТ
9.11. Анализ рыночных настроений

Коротко. Что такое лента? Лента - это по сути журнал (лог, протокол) всех проводимых сделок на бирже по указанному инструменту. Что раньше называлось лентой, сейчас называется Time & Sales (T & S).

Чтецы ленты имеют главное преимущество перед техническими аналитиками, когда прочие индикаторы расходятся в своих сигналах. К примеру, неспособность прорыва привлечь поток покупателей будет виден по ленте намного раньше, чем это будет видно на внутридневных или дневных графиках. В итоге вы сможете принять решение раньше, чем графики покажут сигнал продажи.

Внешне лента - это вертикальное окно в терминале, в котором сверху вниз отображаются время, цена и объем сделки, так же с помощью цвета можно понять, каким образом была совершена сделка.

Читать ленту - значит изучать колебания актива, как только они появляются на рынке, уметь оценивать их сильные и слабые позиции, а также уметь выбирать психологически правильный момент для купли или продажи. Также необходимо научиться определять неактивные, затухающие рынки. Чтение ленты связано с психологией, поскольку в нем задействовано мышление, формирующееся под влиянием того, что мы видим, слышим, обоняем, пробуем на вкус, осязаем и т.д. При чтении ленты на нас влияет не только то, что мы видим, но и то, что мы чувствуем или ощущаем. Последнему не всегда можно дать исчерпывающее объяснение, так как оно затрагивает область интуиции.

Лента фиксирует преобладающие тенденции. Она отображает коллективное мнение и является своеобразным маятником страхов и надежд биржевых спекуляторов, бизнесменов, общественности. Лента служит настоящим барометром, если вы умеете правильно ее читать. Но в том-то и загвоздка. Лента говорит правду, если правильно ее толковать.

Чтение ленты требует большой силы воли и умения придерживаться определенной точки зрения: узнав по ленте о тенденциях на рынке, вы составляете мнение, которое не должно меняться до тех пор, пока информация на ленте не изменится. Ложные новости, слухи, сплетни не должны оказывать на вас ровно никакого влияния.

Для того чтобы начать понимать и читать ленты принтов, трейдер должен понять базовые принципы функционирования биржи, не зависимо от ее типа. Говоря обычным языком биржа – это своего рода аукцион, где присутствует достаточное количество уверенных покупателей, по этой причине цена товаров стремительно увеличивается, в случае если на определенное время создалось настроение на продажу, то предлагается товар по существенно низкой стоимости.

Принт представляет собой совершенную торговую операцию или ордер в любой промежуток времени. В самой ленте принтов указываются базовые данные операций: знак выставленного на продажу актива, его цена на время совершения операции, объем операции, колебания, происходящие со стоимостью актива, бид и аск, минимальные и максимальные показатели.

Те трейдеры которые смогли научиться работать с данной информацией, смогут в дальнейшем различать формирующие на рынке паттерны. Они же в свою очередь могут подсказать спекулянту число контрактов, которое будет в дальнейшем времени выставлено на продажу по высокой стоимости или приобретено по самой минимальной.

Участники рынка Форекс работающие с принтами, могут научиться читать как будет действовать цена на этот момент принятия решений продавца или покупателя. Более того, немало важным моментом является то, что спекулянт теперь сможет наблюдать за совершаемыми операциями самых влиятельных участников рынка, которые набирают позицию за счет незначительных размеров лота.

Именно принты позволяют спекулянту видеть, то, что нельзя рассмотреть на графике стоимости. Поэтому начинающий игрок обязан научиться читать принты, поскольку это поможет значительно увеличить доход и стабилизировать прибыль в целом. И это понятно, поскольку в исполненные ордера включают в себя нужную и важную информацию для трейдинга.

Пример работы на принтах

Для того чтобы было понятно, что представляет собой использование принтов при торговле рассмотрим пример. Акция или же фьючерс указывает на 1 700 акций на АСК, стоимость которых равна 25,25 долларов.

  • Один из трендов происходит ровно на 1 700 акций по указанной ранее стоимости, после чего цена становится 25,29 американских долларов. В результате на АСКе находится 2 100 акций.
  • Второй принт по цене 25,29 долларов на 2 100 акций . Стоимость прыгает до 33 долларов. В итоге остается уже 1300 акций.
  • Третий принт, завершается с 1 300 акциями.

Ранее были расписаны три принта, происходящая покупка активов в том количестве, которое указано и предложено, показывает спекулянту, что на это время игроки активной группы работают на приобретение. То есть происходит набор объема для ближайшего увеличения.

Тот же спекулянт следит за графиком, и наблюдает что происходят колебания в цене на незначительную сумму. Поэтому работа с принтами для участников финансового рынка это незаменимый инструмент, который не заменит ни какой другой. Более того, принты будут задействовать в торговле до момента, пока на рынке присутствуют мощные игроки, перед которыми поставлена цель заполучить, внушительную сумму прибыли.

Трейдинг с участием принтов

В ленте перед трейдером будут отражены все используемые ТС, методы, графические фигуры, разнообразные инструменты, в особенности индикаторы.

Ленты принтов используются трейдерами с большим стажем работы на рынке, поэтому смогли завоевать доверие среди профессионалов, и доказали что это действительно возможность стабилизировать свой заработок.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стараясь повысить эффективность своей торговли, трейдеры экспериментируют с десятками индикаторов, но пренебрегают таким важным и бесплатным инструментом, как лента. В окне Time and Sales в реальном времени отображаются данные о потоке ордеров — цена, время исполнения и размер каждой сделки, проведенной по торговому инструменту. В зависимости от торговой платформы лента может содержать и другие данные — тип ордера, маршрут исполнения и т. п.

Дейтрейдеру лента показывает, как акция торгуется в конкретный момент времени, в определенной рыночной ситуации или вблизи значимых ценовых уровней. Использование ленты особенно полезно при торговле пробоев и при работе в первый час после открытия рынка, когда еще нет установившихся уровней текущей торговой сессии.

Чтение ленты — особый навык, способный выработаться только на практике. Трейдеру необходимо постоянно наблюдать за лентой, пока у него не выработается «шестое чувство», позволяющее мгновенно понимать, что происходит в акции в текущий момент.

Как пользоваться окном Time and Sales

Особенность торговли на рынке акций заключается в том, что есть всего два объективных параметра — цена и объем. И оба они отражаются в ленте. Правильная интерпретация этой информации существенно повышает шансы на успех. Главный принцип, которым при этом нужно руководствоваться — следить за потоком денег и следовать за ним.

Это занятие требует терпения. Нельзя покупать или продавать акцию только потому, что поток ордеров ускорился. Нужно сначала выявить уровни поддержки и сопротивления, убедиться в том, что они актуальны, и сопоставить данные окна Time and Sales с графической формацией. Если уровень поддержки или сопротивления активно тестируется, лучше дождаться его пробоя, так как зачастую это может быть просто ловушка, в которую заманивают неопытных трейдеров, прежде чем повести акцию в обратном направлении.

Каждая акция имеет свой характер поведения и требует особого подхода при торговле. Поэтому, прежде чем входить в сделку, рекомендуется некоторое время понаблюдать за лентой, чтобы понять, что происходит.

На что обращать внимание

Размер ордеров

Он говорит об уверенности покупателей и продавцов. Чтобы смело входить в позицию, желательно, чтобы в ленте проходили сделки по 300-400 акций, но единого критерия здесь нет, так как ликвидность в разных акциях существенно отличается.

Скорость прохождения ордеров

Это еще один важный элемент информации, который можно получить читая ленту. Обычно, при пробое значимого уровня поддержки и сопротивления возрастает не только размер исполняемых ордеров, но и частота их прохождения. Это указывает на рост интереса к этой акции на конкретном уровне.

Характер ордеров

Исполнение по цене бид или аск имеет большое значение. Если акция является кандидатом на покупку, большинство сделок в ленте должно проходить по цене аск. Для продажи — наоборот.

Для каких акций лента работает лучше всего

Дейтрейдеру нужны волатильные акции, где можно с приемлемым соотношением риска к прибыли войти в сделку, рассчитывая на быстрое и сильное ценовое движение. Поэтому нужно искать акции высокой скоростью ленты. Следует отличать высокий объем торговли от очень высокого. Дейтрейдеру лучше не работать с акциями, средний дневной объем которых составляет 10 и более миллионов. Начинающий трейдер не сможет читать такую ленту.

Вывод

Умение читать ленту поможет дейтрейдеру сократить количество плохих сделок, поскольку позволит точнее выбирать момент входа и выхода. Овладеть навыком чтения ленты можно только через постоянную практику.

Для понимания и чтения ленты принтов нужно, прежде всего, понять главные принципы работы любой биржи. А они заключается в том, что биржа – обычный аукцион. Если на нём много решительных покупателей, то стоимость товара быстро растёт, если же на аукционе создано настроение продаж и предлагается много товара, то цена на него падает.

Принты – это совершённые сделки или ордера в каждый момент времени. В ленте принтов указываются основные параметры сделок – символ продаваемого актива, стоимость его в момент совершения сделки, размер сделки, изменение стоимости при этом, бид, аск и их размеры минимальные и максимальные, а также объём каждой сделки.

Скриншот из платформы ATAS

Участник рынка, который научится читать и понимать эту информацию, сможет видеть создаваемые рынком паттерны, которые подскажут, какое количество контрактов будет в следующий момент продано по более высокой стоимости или куплено по более низкой. Трейдеры, умеющие читать принты, начинают понимать, как действует текущая стоимость на продавцов и покупателей. Так же трейдер может видеть покупки больших игроков, набирающих позицию небольшим лотом.

Лента принтов – самодостаточный инструмент

Принты показывают то, чего нельзя увидеть на графике цены. Их умелое чтение вполне может стать «хлебом» трейдера, так как в исполненных ордерах содержится вся нужная и достаточная для торговли информация.

Например акция или фьючерс показывает 1700 акций на аск по $25.25

  • происходит один трейд ровно на 1700 акций по этой цене, цена меняется на $25.29, и теперь на аске 2100 акций
  • следующий принт по 25.29 ровно на 2100 акций, цена меняется на $25.33, и на аске стоит 1300 акций
  • далее принт ровно на 1300 акций по аску.

Описанные три принта – скупка активов в том количестве, которое было предложено, должно подсказать трейдеру, что в данный момент действует активный игрок на покупку. Он набирает для предстоящего ралли вверх, активно готовится к нему.

Тот же трейдер, который наблюдает за графиком, видит лишь изменение стоимости на небольшую величину. Чтение же ленты принтов будет служить трейдерам верным инструментом во все времена, пока будут работать биржи. А они будут работать, пока в торговле будут действовать сильные участники, стремящиеся получить свою прибыль.

Знаменитому трейдеру Эдвину Лефевру принадлежит высказывание: «На рынке идёт непрекращающаяся битва, и лента для трейдера является телескопом для наблюдения за ней».

Торговля с помощью ленты принтов

Все торговые системы и стратегии, фигуры графического анализа и различные индикаторы – это события, которые чётко отображаются на ленте. Трейдер , освоивший чтение и понимающий ленту , просто обречён получать прибыль в торговле. Работа по совершённым сделкам и есть самый чистый трейдинг. Всё остальное в рынке – графические построения, технический анализ, показания индикаторов – будет потом хорошо работать, но только как следствие из ленты. Без неё они не смогут быть полезными для трейдера.

Торговля с помощью принтов хорошо и давно испытана участниками рынков и . Она не раз доказала, что может быть источником стабильного заработка как на ценных бумагах, сырьевых активах, и на форексе.

Понимание ленты принтов и умение пользоваться даёт возможность участнику торговли увидеть действия крупного игрока и работать преимущественно по тренду.

© Copyright - OrderFlowTrading.Net | | | | |

DISCLAIMER: Проведение торговых операций на финансовых рынках сопровождается высоким уровнем риска. Продукт нашей компании - программное обеспечение, которое позволяет получить дополнительные данные для анализа рынка. Клиент, в свою очередь, использует полученные данные на свое усмотрение. Любая информация на этом сайте предоставлена исключительно в информационных целях и не может быть воспринята как рекомендация к торговым операциям.

Cookie и настройки приватности

Как мы используем cookies

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.